Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 68f ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 791) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)

szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 68f ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą”,

2)

szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 68f ust. 2 ustawy

- oraz terminy przekazywania tych danych i informacji przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku.

§ 2.

1.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych lub system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi przekazuje Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, zwanemu dalej „Prezesem NBP”, dane o:

1)

wartości zarejestrowanych instrumentów finansowych, z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego,

2)

wartości zaewidencjonowanych operacji w depozycie papierów wartościowych lub systemie rejestracji instrumentów finansowych,

3)

liczbie zarejestrowanych emitentów papierów wartościowych, w podziale na emitentów krajowych i zagranicznych

- według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale.

2.

Wartość zarejestrowanych instrumentów finansowych, o której mowa w ust. 1, stanowi ich wartość rynkowa ustalona według zasad stosowanych w danym depozycie papierów wartościowych lub systemie rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.

3.

Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.

§ 3.

1.

W zakresie działalności rozrachunkowej podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP miesięczne dane o:

1)

liczbie i wartości przeprowadzonych rozrachunków;

2)

liczbie i wartości rozrachunków nieprzeprowadzonych w zamierzonej dacie rozrachunku;

3)

liczbie dni operacyjnych;

4)

dostępności operacyjnej i przepustowości systemu rozrachunku.

2.

Podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP dane o gwarantowanej przepustowości systemu rozrachunku oraz liście uczestników pośrednich, w zakresie działalności rozrachunkowej.

3.

Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty oraz rodzaju rynku obrotu.

4.

Dane, o których mowa w:

1)

ust. 1 - są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał;

2)

ust. 2 - są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, odpowiednio, ustalenia lub zmiany gwarantowanej przepustowości oraz ustalenia lub zmiany listy uczestników pośrednich.

§ 4.

1.

W zakresie działalności rozliczeniowej podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP miesięczne dane o:

1)

liczbie i wartości transakcji podlegających rozliczeniu;

2)

liczbie dni operacyjnych;

3)

liczbie i wartości transakcji podlegających rozliczeniu w odniesieniu do poszczególnych uczestników;

4)

wartości środków wykorzystanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń;

5)

dostępności operacyjnej i przepustowości systemu rozrachunku;

6)

wynikach testów warunków skrajnych, jakie zostały przeprowadzone.

2.

Podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP dane o:

1)

gwarantowanej przepustowości systemu rozrachunku,

2)

liście uczestników pośrednich,

3)

wartości ekspozycji kredytowych poszczególnych uczestników bezpośrednich na ten podmiot, według stanu na ostatni dzień kwartału

- w zakresie działalności rozliczeniowej.

3.

Dane, o których mowa w ust. 1:

1)

pkt 1 i 3 - są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty oraz rodzaju rynku obrotu;

2)

pkt 2 - są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju rynku obrotu.

4.

Dane, o których mowa w:

1)

ust. 1 - są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał;

2)

ust. 2:

a)

pkt 1 i 2 - są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, odpowiednio, ustalenia lub zmiany gwarantowanej przepustowości oraz ustalenia lub zmiany listy uczestników pośrednich,

b)

pkt 3 - są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.

§ 5.

1.

Jeżeli podmiot prowadzący system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej stanowi CCP, przekazuje Prezesowi NBP dane o zmianach parametrów ryzyka wykorzystywanych przez CCP do wyznaczania wstępnych depozytów zabezpieczających, o których mowa w art. 1 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz. Urz. UE L 52 z 23.02.2013, str. 41, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 153/2013”, oraz zmianach wskaźników redukcji wartości zabezpieczeń.

2.

Jeżeli podmiot prowadzący system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej stanowi CCP, dane, o których mowa w § 4:

1)

ust. 1 pkt 4 - są przekazywane w podziale na środki wykorzystane z wstępnych depozytów zabezpieczających, o których mowa w art. 1 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013, własnych zasobów celowych, o których mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia, wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz pozostałych kapitałów własnych podmiotu;

2)

ust. 2 pkt 3 - są przekazywane w podziale na wstępne depozyty zabezpieczające, o których mowa w art. 1 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013, wpłaty do funduszy rozliczeniowych, linie kredytowe wykorzystane przez CCP, linie kredytowe przyznane i niewykorzystane przez CCP oraz pozostałe ekspozycje.

3.

Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, odpowiednio, zmiany parametrów ryzyka oraz zmiany wskaźników redukcji wartości zabezpieczeń.

§ 6.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku wraz z danymi, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1, przekazuje informację o swojej nazwie oraz o nazwie prowadzonego depozytu papierów wartościowych, systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub systemu rozrachunku.

§ 7.

1.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku przekazuje niezwłocznie Prezesowi NBP informację o incydencie, o którym mowa w art. 68f ust. 2 ustawy, obejmującą:

1)

nazwę podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku;

2)

nazwę depozytu papierów wartościowych, systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub systemu rozrachunku;

3)

opis incydentu, ze wskazaniem:

a)

daty i godziny wystąpienia i zakończenia incydentu oraz jego wykrycia,

b)

przyczyny incydentu,

c)

wpływu incydentu na funkcjonalność operacyjną depozytu lub systemu, ze wskazaniem czasu niedostępności,

d)

opisu przebiegu incydentu;

4)

opis skutków incydentu;

5)

opis działania podjętego w celu usunięcia skutków incydentu;

6)

planowane działania w celu zapobieżenia wystąpieniu podobnych przypadków w przyszłości.

2.

Jeżeli niezwłocznie po wystąpieniu incydentu nie jest możliwe przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d lub pkt 4-6, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku przekazuje wstępną informację o incydencie, a następnie uzupełnia ją w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia incydentu.

§ 8.

1.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku po raz pierwszy przekazuje dane:

1)

o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, za pierwszy pełny kwartał następujący po kwartale, w którym rozporządzenie weszło w życie;

2)

o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz dane o stosowanych parametrach ryzyka i wskaźnikach redukcji wartości zabezpieczeń, o których mowa w § 5 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2.

Przepis § 7 stosuje się do incydentów, o których mowa w art. 68f ust. 2 ustawy, które miały miejsce po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 137 z 26.05.2016, str. 1.